확률분포함수라고도 하며, 영어 약자를 줄여, pdf라고도 표기한다. 어떤 확률 변수가 있을 때, 이 변수의 분포를 나타내는 함수를 확률밀도함수라고 한다. 어떤 확률밀도함수 f(x)가 있을 때, 구간이 [a,b]로 정의될 경우 확률 P(a<X≤b)는 로 정의된다. 이때 확률 분포 함수 f(x)는 모든 구간에서 0보다 크며, 인 특성을 갖는다. 확률분포함수를 미분할 경우 확률밀도함수가 된다.